2 KPIs Premium +Fundamentalistas
3 Semáforo do Mercado +Reversões
4 Distribuição dos Ativos por Cenário
Ativos por Cenario Atual
📖 O que este grafico mostra
Separa os ativos em 4 cenários: próximos da máxima/mínima 52s e acima/abaixo da média 12m.
Como interpretar?
É um termômetro do sentimento do mercado. Muitos próximos da mínima = pessimismo/oportunidade; muitos próximos da máxima = otimismo/atenção.
5 Setores: Oportunidades e Risco
Ativos com dados por setor
Volatilidade média 12m por setor (%)
📖 O que mostram
Ativos por setor: mostra onde estão concentrados os ativos. Volatilidade: risco/oscilação média do setor (maior = mais arriscado).
Quando é interessante?
Para escolher entre setores defensivos (baixa vol - ex.: Utilidade Pública, Financeiro) e setores agressivos (alta vol - ex.: Comunicações, TI).
6 Heatmap de Setores NOVO
Intensidade verde = setor com mais ativos próximos da mínima (potencial oportunidade); amarelo/laranja = equilíbrio (n_prox_min vs n_prox_max parelho); vermelho = mais ativos próximos da máxima (atenção).
7 Termômetro Fundamentalista do Mercado NOVO
Médias do universo (apenas ativos com dados fundamentalistas). Fonte: Yahoo Finance (TTM - trailing twelve months).
8 Valuation Setorial NOVO
Análise de descolamento intra-setorial: empresas com P/L muito abaixo ou acima da mediana do seu setor.
Valuation do Setor
Bolhas abaixo da linha tracejada indicam ativos negociados com desconto em relação à mediana setorial (P/L do ativo menor que P/L do setor).
9 Score Composto (60% Técnico + 40% Fundamental) V3
⚠ AVISO — SCORE COMPOSTO: a partir da v3 o score combina 60% técnico (distância min/max/média, volatilidade) + 40% fundamental (P/L, P/VP, ROE, margem, dívida, crescimento). Quando o fundamental não está disponível, o score cai para o técnico puro. NÃO constitui recomendação de investimento - é triagem estatística e deve ser complementada por análise fundamentalista independente.
Top 12 por score composto. Score completo em "Tabela Completa".
10 Detecção de Reversão de Tendência (MM20 x MM50) NOVO
Detecta cruzamento das médias móveis 20 e 50 pregões nos últimos 5 dias. Alta = MM20 cruzou para cima da MM50 (sinal de início de alta). Baixa = cruzou para baixo (sinal de início de baixa).
11 Alertas de Reversão (Score>=65 + tendência de alta) NOVO
12 Simulador: Top 10 Score há 12 meses NOVO
Retorno hipotético: se comprasse os 10 ativos com maior score composto atual, há exatamente 12 meses, e mantivesse até hoje. Não considera custos de transação, dividendos ou re balanceamento. Não é recomendação.
13 Probabilidade Histórica de Recuperação NOVO
Para cada ativo, conta-se quantas vezes nos últimos 5 anos ele esteve <=10% acima da mínima 12m e, 6 meses (~125 pregões) depois, subiu >10%. % de sucesso = recuperação/recuperações. Apenas ativos com pelo menos 1 caso histórico.
14 Rankings +Fundamentalistas
15 Tabela Completa (com fundamentalistas)
16 Top Oportunidades vs Atenção
🟢 Top 15 - Próximos da MÍNIMA 52s
🔴 Top 15 - Próximos da MÁXIMA 52s
17 Carteira Estatística (Score Composto)
⚠ AVISO — NÃO É RECOMENDAÇÃO: esta "Carteira Estatística" apresenta os 5 ativos com maior score composto (60/40), limitado a 2 por setor para diversificação. Mesmo incorporando fundamentalistas, NÃO constitui recomendação de alocação. O investidor deve submeter cada ativo a análise fundamentalista independente antes de qualquer operação.
18 Glossário +Termos V3
19 Conclusão do Estudo